Сравнение WAFMX с EITEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.50%/yr vs 7.71%/yr for EITEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 3.50% против 7.71% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
EITEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам WAFMX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 13.22% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Correlation
The correlation between WAFMX and EITEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between WAFMX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
EITEX
Сравнение WAFMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.38 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.45 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.83 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и EITEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -61.70% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.88% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -11.86% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -25.99% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -43.10% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -13.93% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.68% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и EITEX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.85%, в то время как у Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.25% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.03% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.80% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 12.26% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.75% | +3.12% |
Сравнение комиссий WAFMX и EITEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и EITEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.22% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and EITEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EITEX has higher volatility (4.25%) compared to WAFMX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs EITEX's -61.70%.
EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор