Сравнение WAFMX с EFEIX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.91%/yr vs 7.33%/yr for EFEIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и EFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAFMX показывает доходность 3.61%, а EFEIX немного ниже – 3.49%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 7.33% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.91%
EFEIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам WAFMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 3.49% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Correlation
The correlation between WAFMX and EFEIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between WAFMX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
WAFMX
EFEIX
Сравнение WAFMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.60 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 4.59 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и EFEIX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и EFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -40.50% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.62% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -11.62% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -20.83% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -40.50% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -3.90% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -12.24% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.03% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и EFEIX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.08% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.58% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 12.25% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.09% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.03% | +5.88% |
Сравнение комиссий WAFMX и EFEIX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и EFEIX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 10.60% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and EFEIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (5.12%) compared to EFEIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs EFEIX's -40.50%.
EFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и EFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор