Сравнение WAFMX с EFEIX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.63%/yr vs 6.86%/yr for EFEIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и EFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 3.63% против 6.86% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
EFEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам WAFMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 3.19% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Correlation
The correlation between WAFMX and EFEIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between WAFMX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
WAFMX
EFEIX
Сравнение WAFMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.59 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и EFEIX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и EFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -40.50% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.62% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -11.62% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -20.83% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -40.50% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -4.18% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -12.21% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.15% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и EFEIX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.18% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.48% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.18% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.08% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.00% | +5.92% |
Сравнение комиссий WAFMX и EFEIX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и EFEIX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 10.63% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and EFEIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (4.59%) compared to EFEIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs EFEIX's -40.50%.
EFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и EFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор