Сравнение WAFMX с EFEIX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.50%/yr vs 7.16%/yr for EFEIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и EFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAFMX показывает доходность 3.06%, а EFEIX немного ниже – 2.96%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 3.50% против 7.16% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
EFEIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам WAFMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Correlation
The correlation between WAFMX and EFEIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between WAFMX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
WAFMX
EFEIX
Сравнение WAFMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.44 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.33 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.41 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.92 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и EFEIX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и EFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -40.50% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.62% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -11.62% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -20.83% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -40.50% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -4.40% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -12.28% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.87% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и EFEIX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.11% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.12% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.89% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 9.97% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 11.04% | +5.83% |
Сравнение комиссий WAFMX и EFEIX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и EFEIX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.06% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and EFEIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (3.85%) compared to EFEIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs EFEIX's -40.50%.
EFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и EFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор