Сравнение WAFMX с BADEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -2.29%/yr vs 7.52%/yr for BADEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 16.68%.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
BADEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 1.58% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 16.68% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between WAFMX and BADEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between WAFMX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
BADEX
Сравнение WAFMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.44 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 8.80 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и BADEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -21.86% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.89% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -10.29% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -20.57% | -28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -3.60% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -5.56% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.46% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и BADEX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.08% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.66% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.54% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.71% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.76% | +6.16% |
Сравнение комиссий WAFMX и BADEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и BADEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 6.44% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and BADEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BADEX has higher volatility (6.08%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs BADEX's -21.86%.
BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор