Сравнение WAFMX с BADEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -1.64%/yr vs 7.45%/yr for BADEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 19.83%.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
BADEX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 1.31% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 19.83% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between WAFMX and BADEX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between WAFMX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
BADEX
Сравнение WAFMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.27 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.91 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.81 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и BADEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -21.86% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.89% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -10.29% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -21.86% | -27.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -5.63% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.25% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и BADEX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.85%, в то время как у BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.19% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 8.96% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 10.37% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 10.22% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 10.38% | +6.49% |
Сравнение комиссий WAFMX и BADEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и BADEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 6.27% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and BADEX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BADEX has higher volatility (4.19%) compared to WAFMX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs BADEX's -21.86%.
BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор