Сравнение WAESX с WAFMX

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у WAFMX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции WAESX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 7.10% против 2.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WAFMX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и WAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAESX и WAFMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни WAESX, ни WAFMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAFMX.

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеют волатильность 7.82% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.