PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции WAESX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.66% соответственно.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий WAESX и EITEX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAESX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.31

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.92

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.81

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

10.67

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.31

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.54

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между WAESX и EITEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и EITEX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и EITEX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-61.70%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.88%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-25.99%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-43.10%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-8.22%

-20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-14.00%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и EITEX

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.94%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

8.93%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.36%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

12.08%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

13.69%

+5.86%