PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 14.48% соответственно.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с AVEMWAESX с EMXCWAESX с VFINX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий WAESX и DEMIX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAESX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

3.23

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.37

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

4.84

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

19.15

-17.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

3.23

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между WAESX и DEMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и DEMIX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и DEMIX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-63.15%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-20.32%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-43.95%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-46.29%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-18.94%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-18.54%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.14%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и DEMIX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

19.21%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

28.39%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

33.29%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

23.11%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.94%

-2.39%