PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAEMX имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции EITEX немного впереди с 6.66%.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий WAEMX и EITEX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.31

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.92

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.81

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.67

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.31

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между WAEMX и EITEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и EITEX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и EITEX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-61.70%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.88%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-25.99%

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-43.10%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-8.22%

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-14.00%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и EITEX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.94%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

8.93%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.36%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

12.08%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

13.69%

+4.25%