PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции WAEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 6.63% против 6.23% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий WAEMX и EAEMX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии EAEMX в 1.58%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.25

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.86

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.68

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.25

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.25

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между WAEMX и EAEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и EAEMX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и EAEMX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-62.70%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.90%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-25.43%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-44.16%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-8.20%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-13.58%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.59%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и EAEMX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.94%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

8.80%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.17%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.42%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

13.38%

+4.56%