Сравнение WABF с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
WABF и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WABF и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WABF и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | -0.19% | 7.92% | 1.30% | 6.81% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
WABF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WABF и DBND
WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
WABF vs. DBND — Ранг доходности на риск
WABF
DBND
Сравнение WABF c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WABF | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.57 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WABF | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между WABF и DBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и DBND
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 5.03% | 5.67% | 6.25% | 1.46% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок WABF и DBND
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| WABF | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -9.39% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -2.78% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.29% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и DBND
Western Asset Bond ETF (WABF) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что WABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WABF | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.46% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.18% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.71% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.15% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.15% | +1.01% |