Сравнение WABF с DBND
WABF (Western Asset Bond ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. WABF is actively managed, while DBND is passively managed. Over the past year, WABF returned 5.77% vs 4.85% for DBND. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WABF charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности WABF и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.21%.
WABF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WABF и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 0.16% | 7.92% | 1.30% | 6.81% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.21% | 7.41% | 3.06% | 5.90% |
Correlation
The correlation between WABF and DBND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between WABF and DBND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABF vs. DBND — Ранг доходности на риск
WABF
DBND
Сравнение WABF c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WABF | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.72 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.10 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WABF | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WABF и DBND
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и DBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABF | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -9.39% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.83% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.80% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.27% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.95% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и DBND
Western Asset Bond ETF (WABF) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) имеют волатильность 1.09% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABF | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.33% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.30% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.09% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.09% | +0.93% |
Сравнение комиссий WABF и DBND
WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и DBND
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DBND в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.14% | 5.67% | 6.25% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WABF and DBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WABF has higher volatility (1.09%) compared to DBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs DBND's -9.39%.
On 1-year performance, WABF leads with 5.77% vs 4.85% for DBND. On fees, WABF is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WABF has performed better with a 5.77% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WABF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
WABF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.79% for DBND.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.50% for DBND.
WABF currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WABF и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор