PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).

VZLE.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%23.37%0.47%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		-4.23%16.78%21.47%10.74%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как WTEF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью -4.23%.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

WTEF.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.71%
1 год
15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.LWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.L

Сравнение комиссий VZLE.DE и WTEF.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.

VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

VZLE.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEWTEF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.92

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.38

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.66

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

7.16

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа WTEF.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.92

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.21

-0.74

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и WTEF.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и WTEF.DE

Ни VZLE.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и WTEF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-22.39%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-12.37%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-5.59%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-3.72%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.76%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и WTEF.DE

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

5.27%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

10.39%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

17.10%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

14.92%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.92%

+4.41%