PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VZ с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 13.88%/yr for GWO.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VZ торгуется в USD, в то время как GWO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GWO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VZ показывает доходность 21.97%, а GWO.TO немного выше – 23.04%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям GWO.TO по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.88% соответственно.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
19.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

GWO.TO

1 день
0.39%
1 месяц
6.71%
С начала года
23.04%
6 месяцев
25.42%
1 год
64.92%
3 года*
33.82%
5 лет*
20.36%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		23.04%55.48%5.36%51.29%-17.79%31.51%-0.28%29.88%-22.29%11.64%

Correlation

The correlation between VZ and GWO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between VZ and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$202.54B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

VZ:

$4.10

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

VZ:

11.72

GWO.TO:

17.20

Коэффициент P/S

VZ:

1.46

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

VZ:

1.96

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$139.15B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.89B

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.65B

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

VZ vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.90

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
4.79

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.67

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

5.76

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

21.64

-18.58

VZ vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GWO.TO равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и GWO.TO

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки GWO.TO в -76.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-76.31%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.68%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-13.33%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-33.34%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-49.31%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

0.00%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-14.28%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.10%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и GWO.TO

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.00%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

12.74%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

17.25%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

18.10%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.95%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и GWO.TO

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GWO.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
34.44B
7.73B
(VZ) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VZ значения в USD, GWO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности VZ и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
60.3%
46.9%
Активы портфеля
VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

VZ and GWO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор