Сравнение VXM.TO с XSU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO).

VXM.TO и XSU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и XSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и XSU.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged	8.20%	44.77%	19.29%	24.09%	3.19%	19.09%	-13.99%	16.55%	-15.76%	24.08%
XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	1.01%	10.50%	9.67%	14.70%	-21.66%	12.77%	15.71%	23.81%	-12.82%	13.66%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у XSU.TO с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции XSU.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.97% соответственно.

VXM.TO

1 день: 1.17%

1 месяц: -3.41%

С начала года: 8.20%

6 месяцев: 18.52%

1 год: 43.85%

3 года*: 29.08%

5 лет*: 19.76%

10 лет*: 13.56%

XSU.TO

1 день: 0.79%

1 месяц: -5.40%

С начала года: 1.01%

6 месяцев: 2.18%

1 год: 23.79%

3 года*: 11.08%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: 7.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Название символа

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VXM.TO:

VXM.TO с FCIM.NEO VXM.TO с VIDY.TO VXM.TO с VMO.TO VXM.TO с VVL.TO VXM.TO с XHC.TO VXM.TO с VIU.TO VXM.TO с ZSP.TO

Часто сравнивают с XSU.TO:

XSU.TO с XUS.TO XSU.TO с IWM XSU.TO с AVUV XSU.TO с XSP.TO XSU.TO с XEQT.TO XSU.TO с XSMH.TO XSU.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и XSU.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XSU.TO в 0.35%.

VXM.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged

XSU.TO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

VXM.TO vs. XSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XSU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c XSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VXM.TO	XSU.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.76	1.02	+1.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.56	1.56	+2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.59	1.20	+0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.94	1.74	+2.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.22	6.20	+11.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. XSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XSU.TO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и XSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VXM.TO	XSU.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.76	1.02	+1.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.36	0.08	+1.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.34	+0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.23	+0.41

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и XSU.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и XSU.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XSU.TO в 0.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged	2.17%	2.03%	3.60%	3.37%	3.54%	2.08%	2.27%	1.56%	2.07%	1.51%	1.85%	2.14%
XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	0.84%	0.85%	0.93%	1.09%	1.28%	0.73%	0.79%	1.00%	1.12%	0.95%	1.16%	1.28%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и XSU.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки XSU.TO в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и XSU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VXM.TO	XSU.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.73%	-62.62%	+19.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-13.70%	+2.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.47%	-33.98%	+19.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.73%	-44.60%	+1.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.77%	-7.82%	+3.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.57%	-13.83%	+6.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	3.84%	-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и XSU.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VXM.TO	XSU.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.99%	7.43%	-1.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	14.94%	-5.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.95%	23.48%	-7.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.56%	22.75%	-8.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.97%	23.44%	-6.47%

Сравнение VXM.TO с XSU.TO

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и XSU.TO

Сравнение доходности по годам VXM.TO и XSU.TO

Доходность по периодам

VXM.TO

XSU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VXM.TO и XSU.TO

Доходность на риск

VXM.TO vs. XSU.TO — Ранг доходности на риск

VXM.TO

XSU.TO

Сравнение VXM.TO c XSU.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VXM.TO vs. XSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и XSU.TO

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и XSU.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и XSU.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)