PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с JAPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с JAPN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).

VXM.TO и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и JAPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и JAPN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.37%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		12.76%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у JAPN.TO с доходностью 12.76%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

JAPN.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-2.84%
С начала года
12.76%
6 месяцев
27.48%
1 год
49.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJSJAPN.TO с EWT

Сравнение комиссий VXM.TO и JAPN.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JAPN.TO в 0.48%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOJAPN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.19

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.99

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

4.04

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

15.47

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. JAPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAPN.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и JAPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOJAPN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.91

-0.27

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и JAPN.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и JAPN.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности JAPN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и JAPN.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки JAPN.TO в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и JAPN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOJAPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-28.88%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.09%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-21.67%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.79%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.12%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.17%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и JAPN.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOJAPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.59%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

14.08%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

22.60%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

18.81%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.75%

-2.78%