PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с CIAI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с CIAI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO).

VXM.TO и CIAI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и CIAI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и CIAI.TO

2026 (YTD)20252024
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%3.11%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у CIAI.TO с доходностью -4.24%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

CI Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и CIAI.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CIAI.TO в 0.50%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. CIAI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c CIAI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOCIAI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.15

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.68

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.92

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

5.38

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. CIAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа CIAI.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и CIAI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOCIAI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.15

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и CIAI.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и CIAI.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и CIAI.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки CIAI.TO в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и CIAI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOCIAI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-31.22%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-18.93%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-13.68%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.87%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

6.75%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и CIAI.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOCIAI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.84%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

19.32%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

30.76%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

28.70%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

28.70%

-11.73%