Сравнение NXF.TO с ENCC.TO
NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, NXF.TO returned 8.23%/yr vs 8.49%/yr for ENCC.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXF.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXF.TO показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 29.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NXF.TO имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции ENCC.TO немного впереди с 8.49%.
NXF.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 32.43%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 8.23%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 29.01%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам NXF.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 32.43% | 9.19% | -4.66% | 6.48% | 43.93% | 40.64% | -35.30% | 6.23% | -9.27% | 3.08% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 29.01% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between NXF.TO and ENCC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between NXF.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NXF.TO и ENCC.TO
Секторы
NXF.TO
ENCC.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NXF.TO
ENCC.TO
Сырьевые материалы
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Здравоохранение
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Промышленность
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Технологии
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
NXF.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXF.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
NXF.TO
ENCC.TO
Сравнение NXF.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXF.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 17.54 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.98 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NXF.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -89.91% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.48% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -16.67% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -25.57% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.25% | -82.16% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.99% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -39.82% | +23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.38% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXF.TO и ENCC.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.66% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 12.36% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 14.08% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.03% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 29.05% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXF.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.09% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.04% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NXF.TO and ENCC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXF.TO is categorized as Energy Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор