PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с ETHX-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с ETHX-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while ETHX-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI. VXM-B.TO is passively managed, while ETHX-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, VXM-B.TO returned 17.74%/yr vs 1.11%/yr for ETHX-U.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и ETHX-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXM-B.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у ETHX-U.TO с доходностью -35.24%.

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%

ETHX-U.TO

1 день
-2.56%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-42.25%
С начала года
-35.24%
1 год
-43.18%
3 года*
1.20%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и ETHX-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%0.38%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-35.24%-15.57%55.61%88.71%-65.91%66.78%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and ETHX-U.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between VXM-B.TO and ETHX-U.TO shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXM-B.TOETHX-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.64

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.72

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.64

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

-0.98

+11.59

VXM-B.TO vs. ETHX-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ETHX-U.TO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и ETHX-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и ETHX-U.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и ETHX-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TOETHX-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-78.30%

+39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-67.75%

+57.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-67.75%

+54.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-78.30%

+56.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-61.05%

+59.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-43.13%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

44.17%

-41.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и ETHX-U.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 3.78%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOETHX-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

15.13%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

46.51%

-35.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

68.13%

-54.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

71.16%

-57.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

74.00%

-58.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и ETHX-U.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and ETHX-U.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ETHX-U.TO is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и ETHX-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор