PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с CMEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с CMEY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and CMEY.TO (CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while CMEY.TO is a Nontraditional Bonds fund actively managed by CI. VXM-B.TO is passively managed, while CMEY.TO is actively managed. Over the past 5 years, VXM-B.TO returned 17.68%/yr vs 2.89%/yr for CMEY.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и CMEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund (CMEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у CMEY.TO с доходностью 2.00%.

VXM-B.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.23%
С начала года
11.11%
1 год
29.13%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.68%
10 лет*
11.77%

CMEY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
1.38%
С начала года
2.00%
1 год
4.30%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и CMEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.11%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%19.01%
CMEY.TO
CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund		2.00%4.69%5.49%5.05%-2.64%1.41%5.50%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and CMEY.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с CMEY.TO:
CMEY.TO с EHE.TOCMEY.TO с CGXF.TOCMEY.TO с CMNY.TOCMEY.TO с CIC.TOCMEY.TO с CEQT.TOCMEY.TO с CBCX.TOCMEY.TO с CEQP.TO

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. CMEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CMEY.TO
Ранг доходности на риск CMEY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEY.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEY.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEY.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEY.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEY.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c CMEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund (CMEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXM-B.TOCMEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.40

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.03

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.07

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

10.12

+0.06

VXM-B.TO vs. CMEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CMEY.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и CMEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и CMEY.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки CMEY.TO в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и CMEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TOCMEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-5.57%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-1.41%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-2.96%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-5.57%

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.61%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-0.90%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.43%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и CMEY.TO

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund (CMEY.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOCMEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.06%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

2.47%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

3.09%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

3.85%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

3.61%

+11.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и CMEY.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CMEY.TO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEY.TO
CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund		4.39%4.38%4.39%4.43%3.37%2.72%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.97%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and CMEY.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CMEY.TO is Nontraditional Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и CMEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор