PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с CEQP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с CEQP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while CEQP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI. VXM-B.TO is passively managed, while CEQP.TO is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VXM-B.TO charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for CEQP.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и CEQP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VXM-B.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.57%
6 месяцев
12.76%
1 год
34.57%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.63%
10 лет*
12.07%

CEQP.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.46%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и CEQP.TO

2026 (YTD)
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		5.84%
CEQP.TO
CI Equity+ Asset Allocation ETF		7.21%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and CEQP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Equity+ Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с CEQP.TO:
CEQP.TO с NXF.TOCEQP.TO с CEQT.TOCEQP.TO с MIX.TOCEQP.TO с CBCX.TOCEQP.TO с CCOM.TOCEQP.TO с ZESG.TOCEQP.TO с CSBG.NEO

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. CEQP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEQP.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOCEQP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. CEQP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOCEQP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.37

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и CEQP.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и CEQP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TOCEQP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-8.33%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-1.89%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и CEQP.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOCEQP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

16.40%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

16.40%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

16.40%

+2.51%

Сравнение комиссий VXM-B.TO и CEQP.TO

VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CEQP.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и CEQP.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CEQP.TO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEQP.TO
CI Equity+ Asset Allocation ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.32%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and CEQP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEQP.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEQP.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for VXM-B.TO.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CEQP.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.66% for VXM-B.TO and 0.30% for CEQP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и CEQP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор