PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBCX.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBCX.TO с CIC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBCX.TO (CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD) and CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) are both exchange-traded funds - CBCX.TO is a Blockchain fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD), while CIC.TO is a Financials Equities fund actively managed by CI. CBCX.TO is passively managed, while CIC.TO is actively managed. Over the past 3 years, CBCX.TO returned 59.59%/yr vs 26.94%/yr for CIC.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBCX.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBCX.TO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у CIC.TO с доходностью 16.07%.

CBCX.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.07%
С начала года
18.36%
6 месяцев
4.61%
1 год
65.57%
3 года*
59.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIC.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.07%
6 месяцев
20.80%
1 год
49.89%
3 года*
26.94%
5 лет*
14.52%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBCX.TO и CIC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		18.36%21.63%82.92%108.11%-46.10%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		16.07%36.24%21.30%6.58%-6.88%

Correlation

The correlation between CBCX.TO and CIC.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с CBCX.TO:
CBCX.TO с CCOM.TOCBCX.TO с VXM-B.TOCBCX.TO с CGXF.TOCBCX.TO с NXF.TOCBCX.TO с CEQP.TOCBCX.TO с CEQT.TOCBCX.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с HEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TO

Доходность на риск

CBCX.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBCX.TO
Ранг доходности на риск CBCX.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBCX.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBCX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBCX.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBCX.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBCX.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBCX.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBCX.TOCIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
4.45

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
6.17

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.87

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

6.09

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

28.56

-26.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBCX.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBCX.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CIC.TO равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBCX.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBCX.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.45

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CBCX.TO и CIC.TO

Максимальная просадка CBCX.TO за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBCX.TO и CIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBCX.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-38.55%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.19%

-8.23%

-45.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.21%

-14.32%

-40.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-1.58%

-26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-5.49%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.19%

1.75%

+27.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CBCX.TO и CIC.TO

CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CBCX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBCX.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

4.00%

+11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.52%

9.95%

+30.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.37%

11.26%

+50.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.67%

12.75%

+49.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

16.29%

+46.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBCX.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность CBCX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CIC.TO в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		0.08%0.14%0.13%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.25%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Часто задаваемые вопросы

CBCX.TO and CIC.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBCX.TO is categorized as Blockchain, while CIC.TO is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBCX.TO и CIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор