PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с VGWE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).

VX6F.DE и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VGWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.12%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%0.00%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		6.52%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 6.52%.

VX6F.DE

1 день
15.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.03%
1 год
-0.81%
3 года*
0.03%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—

VGWE.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
6.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
17.00%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DE
Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с DGRW

Сравнение комиссий VX6F.DE и VGWE.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.

VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEVGWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.30

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.68

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.47

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

13.24

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGWE.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.30

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.94

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.04

-1.10

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и VGWE.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и VGWE.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и VGWE.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VGWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-16.43%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-9.96%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-16.43%

-20.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-3.28%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-2.41%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.57%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и VGWE.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

3.93%

+15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

7.08%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

12.99%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

11.53%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

12.29%

+1.82%