PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE).

VX6F.DE и TRDS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.12%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.32%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.74%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TRDS.DE с доходностью 1.74%.

VX6F.DE

1 день
15.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.03%
1 год
-0.81%
3 года*
0.03%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—

TRDS.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.72%
1 год
-3.55%
3 года*
0.09%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с BBLL.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и TRDS.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DETRDS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.47

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.57

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.93

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.32

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-0.48

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа TRDS.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.07

-0.13

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и TRDS.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и TRDS.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TRDS.DE в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.62%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и TRDS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-17.77%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-8.00%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-13.10%

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-13.40%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-10.36%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.32%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и TRDS.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

2.06%

+17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

4.08%

+15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

7.51%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

8.07%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

7.87%

+6.24%