PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).

VX6F.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.17%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.52%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-2.60%6.48%
Разные валюты инструментов

VX6F.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.52%.

VX6F.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
-1.05%
3 года*
0.39%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.48%
1 год
-2.92%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L

Сравнение комиссий VX6F.DE и SXRL.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DESXRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.39

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.47

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.35

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.55

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SXRL.DE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.43

-0.50

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и SXRL.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и SXRL.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и SXRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-14.09%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-2.37%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-13.50%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-1.30%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-2.89%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.72%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и SXRL.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.30%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

4.29%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

7.44%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

7.88%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

7.64%

+4.48%