PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.27% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий VWSTX и NMTRX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

VWSTX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.84

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.16

+3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.23

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

0.99

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

2.89

+15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа NMTRX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.84

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.10

+1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.52

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.97

+1.06

Корреляция

Корреляция между VWSTX и NMTRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и NMTRX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и NMTRX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-16.36%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-4.75%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-16.36%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-16.36%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.25%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.93%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.62%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и NMTRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.07%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.82%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.93%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

3.97%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

4.38%

-3.28%