Сравнение VWRP.L с XLEP.L
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 21.30%/yr for XLEP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%.
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам VWRP.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | -5.77% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and XLEP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between VWRP.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VWRP.L и XLEP.L
Секторы
VWRP.L
XLEP.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
VWRP.L
XLEP.L
-
Финансовые услуги
VWRP.L
XLEP.L
-
Промышленность
VWRP.L
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
VWRP.L
XLEP.L
-
Коммуникационные услуги
VWRP.L
XLEP.L
-
Здравоохранение
VWRP.L
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
VWRP.L
XLEP.L
-
Энергетика
VWRP.L
XLEP.L
Сырьевые материалы
VWRP.L
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
VWRP.L
XLEP.L
-
Недвижимость
VWRP.L
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
VWRP.L
XLEP.L
Сравнение VWRP.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRP.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.92 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 9.27 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.25 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и XLEP.L
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -63.35% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -16.17% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -24.06% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -24.16% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -8.08% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -16.96% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 5.10% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и XLEP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 2.95%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 8.92% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 19.87% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 23.44% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 26.28% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 28.14% | -13.18% |
Сравнение комиссий VWRP.L и XLEP.L
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и XLEP.L
Ни VWRP.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and XLEP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
VWRP.L is categorized as Global Equities, while XLEP.L is Energy Equities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор