PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - VWRP.L tracks the FTSE All-World Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%0.28%

Correlation

The correlation between VWRP.L and ISWD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between VWRP.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и ISWD.L

Секторы
VWRP.L
ISWD.L

Технологии

29.0%
42.8%

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

11.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
0.4%

Здравоохранение

8.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.8%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

VWRP.L
29.0%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.40

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.58

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.63

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

6.98

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

23.95

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и ISWD.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-31.52%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.51%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-21.00%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-21.00%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.25%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.60%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.61%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 2.95%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.64%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.41%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.32%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.27%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

14.33%

+0.63%

Сравнение комиссий VWRP.L и ISWD.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и ISWD.L

VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and ISWD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор