PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с AIQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.04%/yr vs 18.17%/yr for AIQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.48%.

VWRP.L

1 день
1.65%
1 месяц
0.75%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.03%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

AIQ

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.48%
1 год
56.07%
3 года*
29.48%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.60%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.48%22.49%26.28%47.62%-28.89%18.20%48.39%-1.00%

Correlation

The correlation between VWRP.L and AIQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.57

The correlation between VWRP.L and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и AIQ

Секторы
VWRP.L
AIQ

Технологии

29.0%
77.4%

Финансовые услуги

16.1%
0.5%

Промышленность

11.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.0%

Здравоохранение

8.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

VWRP.L
29.0%
AIQ
77.4%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
AIQ
0.5%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
AIQ
3.4%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
AIQ
7.2%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
AIQ
11.0%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
AIQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
AIQ

-

Энергетика

VWRP.L
4.2%
AIQ

-

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
AIQ

-

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
AIQ

-

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

VWRP.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRP.LAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.30

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.81

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.29

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

9.29

+5.88

VWRP.L vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и AIQ

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки AIQ в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-34.33%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-16.60%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-27.26%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-34.33%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-8.33%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.46%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.88%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и AIQ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.57%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

12.28%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

19.70%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

23.75%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

23.89%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

24.62%

-9.66%

Сравнение комиссий VWRP.L и AIQ

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и AIQ

VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and AIQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while AIQ is Technology Equities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.68% for AIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор