PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с WMVG.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а WMVG.L отслеживает MSCI World Minimum Volatility. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 6.84% в год у WMVG.L. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.35% у WMVG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 1.57%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

WMVG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.57%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.82%
1 год
13.32%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%15.02%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.57%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и WMVG.L составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.63

За последний год корреляция между VWRL.L и WMVG.L снизилась до 0.34 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.63, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение комиссий VWRL.L и WMVG.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с VWRA.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.57

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

2.50

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.96

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

6.57

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.57

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и WMVG.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и WMVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-28.25%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.99%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-15.18%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.97%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.13%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.49%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и WMVG.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.57%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

5.09%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

9.07%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

9.97%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

12.21%

+2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и WMVG.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%