PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с SWLD.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) — оба фонда категории Global Equities, отслеживающие MSCI ACWI NR USD, от Vanguard и State Street соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 11.25% в год у SWLD.L. При корреляции 0.97 они движутся почти синхронно. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.12% у SWLD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 0.66%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

SWLD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.58%
1 год
32.68%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%13.92%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.66%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и SWLD.L составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.97

Корреляция между VWRL.L и SWLD.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.97 до 0.99 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и SWLD.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.LSWLD.L с EMIM.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.76

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

4.13

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.31

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

16.98

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и SWLD.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и SWLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-25.85%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.57%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-18.65%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.67%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.23%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и SWLD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.34%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.36%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.38%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.29%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

15.37%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и SWLD.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%