PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с IWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с IWRD.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) — оба фонда категории Global Equities, отслеживающие MSCI ACWI NR USD, от Vanguard и iShares соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 13.31% в год у IWRD.L. При корреляции 0.98 они движутся почти синхронно. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.50% у IWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и IWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у IWRD.L с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VWRL.L уступали акциям IWRD.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 13.31% соответственно.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

IWRD.L

1 день
0.34%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.56%
1 год
32.84%
3 года*
15.84%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и IWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		0.84%12.74%21.00%17.75%-8.33%23.74%12.22%23.37%-3.50%12.21%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и IWRD.L составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.98

Корреляция между VWRL.L и IWRD.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.98 до 0.98 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и IWRD.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWRD.L в 0.50%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares MSCI World UCITS

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с IWRD.L:
IWRD.L с URTHIWRD.L с SWRD.ASIWRD.L с HMWO.LIWRD.L с ACNIWRD.L с VTIWRD.L с VOOIWRD.L с DEM.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. IWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c IWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LIWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.75

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

4.10

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.41

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

17.15

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. IWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWRD.L равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и IWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LIWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.58

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и IWRD.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки IWRD.L в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LIWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-37.12%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.52%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-18.89%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-25.23%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.51%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.62%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.68%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и IWRD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LIWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.32%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.46%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.42%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.36%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.52%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и IWRD.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IWRD.L в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		1.25%1.25%1.36%1.65%1.76%1.41%1.55%2.13%2.39%2.13%2.18%2.72%