Сравнение VWRL.L с IDWR.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и IDWR.L (iShares MSCI World UCITS) — оба фонда категории Global Equities, отслеживающие MSCI ACWI NR USD, от Vanguard и iShares соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 12.82% в год у IDWR.L. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.50% у IDWR.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и IDWR.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IDWR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у IDWR.L с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции IDWR.L немного впереди с 12.82%.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
IDWR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и IDWR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 0.97% | 11.99% | 20.86% | 17.88% | -8.61% | 22.73% | 12.30% | 21.93% | -3.86% | 11.99% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и IDWR.L составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.91 |
Корреляция между VWRL.L и IDWR.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий VWRL.L и IDWR.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
IDWR.L
Сравнение VWRL.L c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | IDWR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.53 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 3.71 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.36 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 16.16 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | IDWR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и IDWR.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IDWR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | IDWR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -56.75% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.29% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -26.04% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -34.06% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.22% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.68% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.95% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и IDWR.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | IDWR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.43% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.30% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.59% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 14.46% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.50% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и IDWR.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IDWR.L в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 0.93% | 0.93% | 1.08% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% |