PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRL.L с IDWR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и IDWR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IDWR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у IDWR.L с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции IDWR.L немного впереди с 12.82%.


VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

IDWR.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.67%
1 год
33.00%
3 года*
15.49%
5 лет*
10.86%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и IDWR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS
0.97%11.99%20.86%17.88%-8.61%22.73%12.30%21.93%-3.86%11.99%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и IDWR.L составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.91

Корреляция между VWRL.L и IDWR.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и IDWR.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares MSCI World UCITS

Доходность на риск

VWRL.L vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRL.LIDWR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.53

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.71

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.36

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

16.16

+1.01

VWRL.L vs. IDWR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDWR.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и IDWR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRL.LIDWR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и IDWR.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IDWR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VWRL.LIDWR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-56.75%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.29%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-26.04%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-34.06%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.22%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.68%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.95%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и IDWR.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWRL.LIDWR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.43%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.30%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.59%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.46%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

15.50%

-1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и IDWR.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IDWR.L в 0.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS
0.93%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%