Сравнение IDWR.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDWR.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWR.L или SPY.
Основные характеристики
| IDWR.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.49% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 32.37% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.94% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.29% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.10 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.02 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 12.29% |
| Макс. просадка | -56.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDWR.L и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и SPY
С начала года, IDWR.L показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции IDWR.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWR.L и SPY
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWR.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и SPY
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.06% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и SPY
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 3.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.