PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.94% против 7.60% соответственно.

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between VWRD.L and XLP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.29

Over the past year, the correlation between VWRD.L and XLP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и XLP

Секторы
VWRD.L
XLP

Технологии

34.2%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.0%

Промышленность

9.0%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
99.0%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

VWRD.L
34.2%
XLP

-

Финансовые услуги

VWRD.L
14.9%
XLP

-

Коммуникационные услуги

VWRD.L
10.0%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.2%
XLP
1.0%

Промышленность

VWRD.L
9.0%
XLP

-

Здравоохранение

VWRD.L
8.2%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.3%
XLP
99.0%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
XLP

-

Сырьевые материалы

VWRD.L
2.6%
XLP

-

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.2%
XLP

-

Недвижимость

VWRD.L
1.1%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

VWRD.L vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRD.LXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.59

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.94

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.79

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

1.52

+10.36

VWRD.L vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и XLP

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-35.90%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.69%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-12.39%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-16.30%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-24.51%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-4.12%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-7.06%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.01%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и XLP

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.40% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.14%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.90%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.34%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

14.75%

+0.98%

Сравнение комиссий VWRD.L и XLP

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и XLP

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and XLP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.08% for XLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор