PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с IWV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 14.84%/yr for IWV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции VWRD.L уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 12.94% против 14.84% соответственно.

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%

IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between VWRD.L and IWV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.59

The correlation between VWRD.L and IWV shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и IWV

Секторы
VWRD.L
IWV

Технологии

34.2%
36.5%

Финансовые услуги

14.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Промышленность

9.0%
9.1%

Здравоохранение

8.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Энергетика

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

VWRD.L
34.2%
IWV
36.5%

Финансовые услуги

VWRD.L
14.9%
IWV
11.5%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
10.0%
IWV
10.0%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.2%
IWV
9.9%

Промышленность

VWRD.L
9.0%
IWV
9.1%

Здравоохранение

VWRD.L
8.2%
IWV
8.9%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.3%
IWV
4.3%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
IWV
3.3%

Сырьевые материалы

VWRD.L
2.6%
IWV
2.0%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.2%
IWV
2.1%

Недвижимость

VWRD.L
1.1%
IWV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

VWRD.L vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRD.LIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.94

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.64

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.74

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

12.28

-0.40

VWRD.L vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и IWV

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-55.61%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.89%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-19.28%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-25.11%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.22%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.09%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-10.58%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и IWV

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 4.40% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.44%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.75%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.57%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.30%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.43%

-2.70%

Сравнение комиссий VWRD.L и IWV

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и IWV

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWV в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and IWV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while IWV is Large Cap Blend Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while IWV tracks Russell 3000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.20% for IWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор