PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с VUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 13.73%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.25%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.87%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%17.14%7.96%

Correlation

The correlation between VWRA.L and VUSA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between VWRA.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и VUSA.L

Секторы
VWRA.L
VUSA.L

Технологии

31.1%
35.7%

Финансовые услуги

16.0%
11.6%

Промышленность

9.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

VWRA.L
31.1%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
VUSA.L
11.6%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
VUSA.L
8.3%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
VUSA.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
VUSA.L
10.2%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
VUSA.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
VUSA.L
4.9%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
VUSA.L
3.5%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
VUSA.L
1.8%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
VUSA.L
2.4%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
VUSA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.58

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.19

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

13.78

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и VUSA.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.50%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.69%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.45%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-25.32%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.54%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.71%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и VUSA.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.60%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.99%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.18%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.63%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.21%

+1.07%

Сравнение комиссий VWRA.L и VUSA.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и VUSA.L

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and VUSA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор