PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с SMHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, VWRA.L returned 25.71% vs 113.40% for SMHX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 64.76%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

SMHX

1 день
1.76%
1 месяц
10.26%
С начала года
64.76%
6 месяцев
64.72%
1 год
113.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и SMHX

2026 (YTD)20252024
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%2.31%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		64.76%30.00%15.56%

Correlation

The correlation between VWRA.L and SMHX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between VWRA.L and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и SMHX

Секторы
VWRA.L
SMHX

Технологии

31.1%
100.0%

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

VWRA.L
31.1%
SMHX
100.0%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
SMHX

-

Промышленность

VWRA.L
9.8%
SMHX

-

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
SMHX

-

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
SMHX

-

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
SMHX

-

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
SMHX

-

Энергетика

VWRA.L
4.3%
SMHX

-

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
SMHX

-

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
SMHX

-

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с VGT

Доходность на риск

VWRA.L vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.21

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.47

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

6.69

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

18.13

-6.25

VWRA.L vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и SMHX

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-38.53%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-17.06%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-7.66%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.37%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.28%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и SMHX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

18.32%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

29.00%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

35.54%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

41.05%

-25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

41.05%

-23.80%

Сравнение комиссий VWRA.L и SMHX

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и SMHX

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and SMHX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while SMHX is Semiconductors. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.35% for SMHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор