PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с IWQU.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 10.27%/yr for IWQU.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 8.72%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
-0.01%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

IWQU.L

1 день
1.73%
1 месяц
1.38%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.99%
1 год
21.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и IWQU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.72%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%8.31%

Correlation

The correlation between VWRA.L and IWQU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between VWRA.L and IWQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и IWQU.L

Секторы
VWRA.L
IWQU.L

Технологии

30.8%
31.2%

Финансовые услуги

16.0%
14.7%

Промышленность

9.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.6%

Здравоохранение

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Технологии

VWRA.L
30.8%
IWQU.L
31.2%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
IWQU.L
14.7%

Промышленность

VWRA.L
9.9%
IWQU.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
IWQU.L
9.2%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.0%
IWQU.L
9.6%

Здравоохранение

VWRA.L
8.1%
IWQU.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
IWQU.L
4.8%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
IWQU.L
3.9%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.4%
IWQU.L
3.4%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.8%
IWQU.L
2.5%

Недвижимость

VWRA.L
1.5%
IWQU.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LIWQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.76

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.73

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.39

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.90

+1.98

VWRA.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWQU.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и IWQU.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и IWQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.05%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.53%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.09%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-27.70%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.58%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.06%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и IWQU.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.28%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.11%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

11.61%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.61%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.76%

+1.49%

Сравнение комиссий VWRA.L и IWQU.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и IWQU.L

Ни VWRA.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWRA.L and IWQU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.30% for IWQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и IWQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор