PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с VDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с VDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and VDI (Virtus International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus. VWID is passively managed, while VDI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWID charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VDI.

Доходность

Сравнение доходности VWID и VDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у VDI с доходностью 14.23%.

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.99%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

VDI

1 день
0.72%
1 месяц
3.02%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и VDI

2026 (YTD)2025
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%4.31%
VDI
Virtus International Dividend ETF		14.23%3.17%

Correlation

The correlation between VWID and VDI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов VWID и VDI

Секторы
VWID
VDI

Финансовые услуги

29.9%
33.7%

Промышленность

13.4%
15.4%

Энергетика

12.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.2%

Здравоохранение

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.0%

Недвижимость

5.4%
3.1%

Коммунальные услуги

3.6%
6.0%

Технологии

3.3%
9.1%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
VDI
33.7%

Промышленность

VWID
13.4%
VDI
15.4%

Энергетика

VWID
12.1%
VDI
9.0%

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
VDI
4.6%

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
VDI
4.2%

Здравоохранение

VWID
5.9%
VDI
5.9%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
VDI
6.9%

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
VDI
2.0%

Недвижимость

VWID
5.4%
VDI
3.1%

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
VDI
6.0%

Технологии

VWID
3.3%
VDI
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Virtus International Dividend ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с ASGMVDI с VEUVDI с SPDWVDI с VSHYVDI с VEMYVDI с ASMF

Доходность на риск

VWID vs. VDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c VDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDVDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. VDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDVDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.44

-1.80

Просадки

Сравнение просадок VWID и VDI

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки VDI в -10.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и VDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDVDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-10.40%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.83%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и VDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDVDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

16.17%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.17%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.17%

+0.23%

Сравнение комиссий VWID и VDI

VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и VDI

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VDI в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VDI
Virtus International Dividend ETF		0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VWID and VDI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for VWID.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.62% for VDI.

VWID is categorized as Dividend, while VDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.39% for VDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и VDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор