PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWID с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWID и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWID и UDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
5.32%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.


VWID

1 день
0.92%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
13.60%
1 год
34.15%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.13%
10 лет*

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus WMC International Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий VWID и UDIV

VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

VWID vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWID
Ранг доходности на риск VWID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIDUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.11

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.65

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.60

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

7.79

+6.23

VWID vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UDIV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIDUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.11

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между VWID и UDIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и UDIV

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности UDIV в 1.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
4.66%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VWID и UDIV

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIDUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-35.21%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.98%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-23.18%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.28%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.71%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и UDIV

Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIDUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.26%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.61%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.59%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.48%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.34%

+0.20%