PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWID с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

VWID и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VWID и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWID и SDCP

2026 (YTD)202520242023
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		5.32%41.70%3.10%6.64%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

VWID

1 день
0.92%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
13.60%
1 год
34.15%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий VWID и SDCP

VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

VWID vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.36

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.67

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

5.59

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

18.33

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.66

-2.04

Корреляция

Корреляция между VWID и SDCP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и SDCP

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.66%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWID и SDCP

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIDSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-1.00%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-0.82%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.48%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-0.18%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.25%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и SDCP

Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIDSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

0.40%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

0.94%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

1.88%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

2.10%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

2.10%

+14.44%