Сравнение VWID с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
VWID и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWID и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWID и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 5.32% | 41.70% | 3.10% | 17.10% | -6.43% | 11.63% | 4.47% | 5.66% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
VWID
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWID и HDLB
VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
VWID vs. HDLB — Ранг доходности на риск
VWID
HDLB
Сравнение VWID c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWID | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.57 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.95 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.86 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 2.89 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWID | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.57 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.12 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VWID и HDLB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWID и HDLB
Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности HDLB в 11.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.66% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWID и HDLB
Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWID | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -78.70% | +44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -20.94% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -43.81% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -9.81% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -27.92% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.26% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWID и HDLB
Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 6.24%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWID | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.40% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 20.47% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 32.76% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 30.43% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 43.94% | -27.40% |