Сравнение VWETX с FSKAX
VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - VWETX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VWETX returned 1.63%/yr vs 14.91%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VWETX charges 0.12%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 1.63% против 14.91% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 1.63%
FSKAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам VWETX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.86% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 9.19% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between VWETX and FSKAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | -0.12 |
The correlation between VWETX and FSKAX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWETX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VWETX
FSKAX
Сравнение VWETX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWETX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.77 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 12.40 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWETX и FSKAX
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWETX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -35.01% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -8.92% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | -19.43% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -25.39% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -35.01% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -2.58% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.01% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.99% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и FSKAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWETX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.64% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 9.99% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.84% | 12.79% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 17.49% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 18.49% | -7.63% |
Сравнение комиссий VWETX и FSKAX
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и FSKAX
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FSKAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
VWETX and FSKAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (4.64%) compared to VWETX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VWETX dropped -36.04% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWETX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор