PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.96%/yr vs 19.48%/yr for ESIF.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью 3.87%.

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%3.24%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.87%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and ESIF.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between VWCG.DE and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с XLF

Доходность на риск

VWCG.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCG.DEESIF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.25

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.84

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.81

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

6.04

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCG.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCG.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.16

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и ESIF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-22.93%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.38%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-17.10%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-22.93%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.65%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.14%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.72%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и ESIF.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.37%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

14.59%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.99%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

18.96%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.84%

-1.75%

Сравнение комиссий VWCG.DE и ESIF.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESIF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и ESIF.DE

Ни VWCG.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCG.DE and ESIF.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.DE.

VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while ESIF.DE is Financials Equities. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.18% for ESIF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и ESIF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор