Сравнение VWCE.DE с XAIX
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, VWCE.DE returned 26.35% vs 55.31% for XAIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 32.70%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 32.70%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 55.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 8.98% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 32.70% | 13.74% | 21.43% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and XAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between VWCE.DE and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
XAIX
Сравнение VWCE.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.11 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 11.75 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и XAIX
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -27.79% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -13.17% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -7.49% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.15% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 4.60% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и XAIX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 11.76% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 18.94% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 22.38% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 25.13% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 25.13% | -8.97% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и XAIX
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и XAIX
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and XAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while XAIX is Technology Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор