Сравнение VWCE.DE с LMT
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 10.79%/yr for LMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и LMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как LMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 14.78%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
LMT
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 14.78% | -9.69% | 17.28% | -7.18% | 49.18% | 10.87% | -14.20% | 6.15% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and LMT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between VWCE.DE and LMT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. LMT — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
LMT
Сравнение VWCE.DE c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.72 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 1.70 | +14.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и LMT
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки LMT в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -44.76% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -25.75% | +19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -37.23% | +16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -37.23% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -18.78% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -12.65% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 10.86% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и LMT
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.74% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 20.43% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 27.39% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 24.07% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 24.82% | -8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и LMT
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and LMT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор