Сравнение VWCE.DE с JNJ
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 11.96%/yr for JNJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.49%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 56.92%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.49% | 29.98% | 1.47% | -11.32% | 12.54% | 19.77% | 1.69% | 13.33% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between VWCE.DE and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
JNJ
Сравнение VWCE.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.98 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 15.80 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и JNJ
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -27.10% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.68% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -18.03% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -20.88% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.51% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.02% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.67% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и JNJ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.82% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 12.84% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 17.25% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.65% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.39% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и JNJ
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор