Сравнение VWCE.DE с BTC-USD
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | -27.12% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
BTC-USD
Сравнение VWCE.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.79 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -1.37 | +17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и BTC-USD
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -83.05% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -50.24% | +43.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -50.24% | +29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -73.60% | +52.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -48.38% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -40.02% | +35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 34.80% | -33.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 11.61% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 34.71% | -26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 35.34% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 44.75% | -30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 55.74% | -39.58% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор