Сравнение VWCE.DE с ASML
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 24.10%/yr for ASML. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 77.49%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 75.58%
- 1 год
- 146.44%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 35.57%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 26.67% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and ASML is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
ASML
Сравнение VWCE.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 8.63 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 22.10 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и ASML
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -58.22% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -16.25% | +9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -46.09% | +25.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -49.06% | +27.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.81% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -13.92% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 6.34% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и ASML
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 16.52% | -13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 33.22% | -24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 41.73% | -30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 40.99% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 37.87% | -21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и ASML
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and ASML have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор