Сравнение VWCE.DE с ^GSPC
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.23%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.23% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 6.34% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between VWCE.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
^GSPC
Сравнение VWCE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.07 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 11.40 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -51.62% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.57% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -23.99% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -23.99% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.82% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.08% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.04% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.63% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.09% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 12.48% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 16.83% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.61% | -2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор