PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVV с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVV с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VVV и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVV и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVV
Valvoline Inc.		17.31%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%.

VVV

1 день
1.22%
1 месяц
-10.99%
С начала года
17.31%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-2.79%
3 года*
-0.82%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valvoline Inc.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с VVVVV с UPSVVV с CVIVVV с OXYVVV с SCHD
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Доходность на риск

VVV vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVV c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.12

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.64

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.49

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

15.57

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVV vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.12

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.88

-0.72

Корреляция

Корреляция между VVV и CSPX.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и CSPX.L

Ни VVV, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVV и CSPX.L

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VVVCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-33.90%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-11.83%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-24.39%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-5.43%

-22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-3.76%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

1.83%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и CSPX.L

Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVVCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.90%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

8.88%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

16.12%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

15.95%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

16.15%

+16.65%