PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с XMW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

VVO.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.32%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.95%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.32%.

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.28%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и XMW.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.03

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.10

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.17

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.53

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.38

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и XMW.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XMW.TO в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.56%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и XMW.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-21.42%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.10%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-14.45%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.77%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.75%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.72%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и XMW.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

5.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.13%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

8.75%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

11.08%

+1.07%